Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 18/4/2022. VN30F2204 (F2204) giảm 1,31%, còn 1.473,1 điểm; VN30F2205 (F2205) giảm 0,94%, còn 1.479 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) giảm 0,82%, còn 1.478 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 0,48%, còn 1.473,2 điểm. Hiện VN30-Index cơ sở ở mức 1.468,25 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch thị trường phái sinh tăng lần lượt 17,47% và 15,02% so với phiên ngày 15 tháng 4 năm 2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2204 tăng 16,97% với 195,995 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch F2205 đạt 2,584 hợp đồng, tăng 82,36%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 18/4/2022 đạt 1.873 hợp đồng.

Giao dịch ngày 18/4/2022, hợp đồng F2204 chìm trong sắc đỏ sau phiên ATO và đà giảm nhanh chóng được nới rộng khi lực bán tăng mạnh. Thế trận giằng co lan sang phiên chiều và khiến hợp đồng giảm sâu hơn. Vào cuối phiên, hợp đồng F2204 đóng cửa ở mức gần như thấp nhất trong ngày.

Đồ thị trong ngày của VN30F2204

5155-2022-04-18-chung-ở-trước-suy-sinh-hinh-1-1
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng cơ sở VN30F2204 đảo chiều so với phiên trước và đạt giá trị 4,85 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư lạc quan trở lại vào triển vọng hồi phục của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

5215-2022-04-18-chung-binh-suy-vong-hinh-2
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

5233-2022-04-18-chung-binh-suy-sinh-hinh-3
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Phiên giao dịch ngày 18/4/2022, VN30-Index tiếp tục điều chỉnh và đang kiểm định lại vùng 1.460-1.480 điểm (tương đương các đáy trước đó). Nếu ngưỡng hỗ trợ này vẫn được giữ vững, tình hình có thể lạc quan trở lại.

Khối lượng giao dịch trên mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa rời bỏ thị trường.

MACD đã cho tín hiệu bán trở lại nên rủi ro điều chỉnh của thị trường vẫn còn.

5251-2022-04-18-chung-binh-suy-vong-hinh-4
Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

5308-2022-04-18-chung-binh-suy-vong-hinh-5
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh 19/4:

Yuanta Securities Việt Nam – FSC

VN30F2204 tiếp tục đi xuống mạnh và đồ thị giá đang ở sóng 3 giảm với mục tiêu cho sóng tương ứng là quanh 1.456 điểm, Fibo Projection 161.8%. Đồng thời, mô hình tam giác đi xuống xuất hiện trong khung dự báo 30 phút VN30F2204 nhiều khả năng vẫn nằm trong xu hướng giảm.

Mô hình này sẽ được xác nhận khi VN30F2204 hồi phục vào đầu ngày mai và không vượt qua được vùng 1.480 – 1.483 điểm. Trên khung Daily, VN30F2204 đang trong xu hướng giảm với hỗ trợ quanh 1.450 điểm.

Nhà đầu tư mở vị thế Bán trong khoảng 1.480 – 1.481 điểm, cắt lỗ ở 1.484 điểm và chốt lời ở 1.465 – 1.470 điểm. Vị thế mua bán (Long) được xem là tại vùng hỗ trợ mạnh 1.450 – 1.456 điểm.

5756-ed-20220418190445893
Chuyển động của hợp đồng VN30F2204. (Nguồn: Yuanta Securities Vietnam).

Chứng khoán BIDV – BSC

Các hợp đồng tương lai đều giảm theo diễn biến của chỉ số VN30. Nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng trong phiên tới.

KB Securities – KBSV

F1 tiếp tục lao dốc mạnh với biên độ mở rộng về cuối phiên. Áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên khiến chỉ số phá vỡ kênh tăng từ đáy tháng 1 và trạng thái thị trường trở nên tiêu cực hơn.

Mặc dù hỗ trợ xa quanh 1,47x đã phản ứng và làm giảm đà giảm của chỉ số, nhưng F1 vẫn đối mặt với rủi ro kéo dài nhịp điều chỉnh trong các phiên tới trước khi thiết lập mặt bằng giá vững chắc hơn. . Chiến lược giao dịch trong phiên là ưu tiên mở vị thế Ngắn tại các đợt thoái lui sớm, nhưng ưu tiên mở vị thế Mua (Long) khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ sâu.

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trách nhiệm đối với các phát biểu trên.

Nhận định chứng khoán ngày 19/4/2022: Xu hướng giảm có còn tiếp tục?

Phiên đầu tuần diễn ra khá tiêu cực với mức giảm mạnh và trên diện rộng, trong đó nhóm cổ phiếu bất động sản, …

Cổ phiếu ngân hàng 18/4: LPB giảm mạnh nhất, vốn hóa ngành “bốc hơi” 57.000 tỷ đồng

Cổ phiếu ngân hàng 18/4/2022 ghi nhận thanh khoản hơn 4.100 tỷ đồng. Vốn hóa toàn ngành “bốc hơi” hơn 57.000 tỷ đồng, tương đương …

Phiên giao dịch ngày 19/4/2022: Cổ phiếu cần chú ý

Các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật VN – Index lấy lại sắc xanh
Cập nhật thông tin mới nhất về VN – Index lấy lại sắc xanh Cụ thể, GAS tăng mạnh, cùng với VRE, VHM trở thành...
Not found image
Cập nhật Thanh tra chuyên ngành góp phần ổn định thị trường chứng khoán giữa dịch COVID-19
Cập nhật thông tin mới nhất về Thanh tra chuyên ngành góp phần ổn định thị trường chứng khoán giữa dịch COVID-19 Hình minh họa...
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán sẽ sụt giảm mạnh vào 2020?
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán sẽ sụt giảm mạnh vào 2020? Hình minh họa Theo kết quả của một...