Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 15/4/2022. VN30F2204 (F2204) giảm 1,32%, còn 1.492,6 điểm; VN30F2205 (F2205) giảm 1,19%, còn 1.493 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) giảm 1,37%, còn 1.490,2 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 1,95%, còn 1.480,3 điểm. Hiện chỉ số VN30-Index cơ sở ở mức 1.493,74 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh tăng lần lượt 33,14% và 30,7% so với phiên ngày 14/4/2022. Tính chung cả tuần, khối lượng và giá trị giao dịch tăng lần lượt 3,92% và 4,55% so với tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên cuối tuần đạt 857 hợp đồng.

Trong tuần qua (12-15 / 4/2022), hợp đồng F2204 biến động phức tạp sau kỳ nghỉ lễ khi tăng giảm thất thường. Tuần bắt đầu với mức giảm sâu nhưng sau đó tăng trở lại và giảm xen kẽ. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần, hợp đồng này tiếp tục giảm và đóng cửa ở mức thấp nhất trong tuần.

Biểu đồ trong ngày của VN30F2204 giai đoạn 12-15 / 04/2022

0704-2022-04-15-chung-binh-suy-sinh-hinh-1
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết thúc phiên giao dịch, cơ sở hợp đồng VN30F2204 thu hẹp và đạt giá trị -1,14 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

0724-2022-04-15-chung-binh-suy-sinh-hinh-2
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

0739-2022-04-15-chung-binh-suy-sinh-hinh-3
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Phiên giao dịch ngày 15/4/2022, VN30-Index tiếp tục điều chỉnh và hình thành cây nến có thân dài cho thấy lực bán mạnh đang gia tăng.

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn trên mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa rời bỏ thị trường

MACD đã cho tín hiệu bán trở lại nên rủi ro điều chỉnh của chỉ số đang gia tăng.

Nếu kịch bản điều chỉnh tiếp tục, vùng 1.460-1.480 điểm (các đáy trước đó) sẽ là hỗ trợ mạnh cho chỉ số.

0756-2022-04-15-chung-binh-suy-sinh-hinh-4
Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

0811-2022-04-15-chung-cống-suy-sinh-hinh-5
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 18/4:

Yuanta Securities Việt Nam – FSC

VN30F2204 tiếp tục đi xuống trong phiên cuối tuần nhưng các chỉ báo xung lượng như RSI có khả năng phân kỳ tăng trong ngắn hạn. Đồng thời, theo mô hình sóng Elliott, VN30F2204 nằm trong sóng B của mô hình sóng Phẳng mở rộng và dự kiến ​​sóng B có thể kết thúc quanh vùng 1490-1492 điểm.

Trên khung Daily, VN30F2204 đã vi phạm mức stoploss trailing là 1505 điểm nên xu hướng giảm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế Mua (Long) vào đầu phiên với mức giảm về biên độ 1.490 – 1.492 điểm, cắt lỗ 1.489 điểm và chốt lời 1.495 – 1.497 điểm.

Nhận định chứng khoán ngày 18/4/2022: Xu hướng thị trường phái sinh
Chuyển động của hợp đồng VN30F2204. (Nguồn: Yuanta Securities Việt Nam).

Chứng khoán BIDV – BSC

Các hợp đồng tương lai đều giảm theo diễn biến của chỉ số VN30. Nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng trong phiên tới.

KB Securities – KBSV

Sau nỗ lực hồi phục đầu phiên không thành công, F1 đã đảo chiều giảm điểm với biên độ rộng về cuối phiên. Ngưỡng kháng cự gần 1.52x tiếp tục gây áp lực lên đà hồi phục của chỉ số và một lần nữa F1 giảm xuống mức phá đáy.

Mặc dù vậy, cơ hội duy trì xu hướng phục hồi của chỉ số vẫn còn miễn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 1.48x không bị phá vỡ. Đây cũng là điểm dừng cần được bảo toàn nếu không cần phải tính đến khả năng phá đáy ngắn hạn. Chiến lược giao dịch trong phiên là ưu tiên mở vị thế Mua (Mua) tại các mức hỗ trợ.

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trách nhiệm đối với các phát biểu trên.

Làm gì để ‘trị’ chứng sợ cắt lỗ, nghiện giao dịch?

Trong kinh doanh chứng khoán, nhiều nhà đầu tư có “cái tôi” khó chấp nhận rằng mình thua và nhận ra mình …

Nhận định chứng khoán ngày 18/4/2022: Tránh sử dụng đòn bẩy tài chính để hạn chế rủi ro

Thị trường khép lại tuần giảm điểm khiến các chỉ số có tuần giảm thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu tăng …

Phiên giao dịch ngày 18/4/2022: Cổ phiếu cần chú ý

Các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Chuyên gia chứng khoán “phím” 4 nhóm ngành tiềm năng năm 2022
Cập nhật thông tin mới nhất về Chuyên gia chứng khoán “phím” 4 nhóm ngành tiềm năng năm 2022 Tại Hội thảo “Nhận diện cơ...
Not found image
Cập nhật Cổ phiếu nào hưởng lợi từ diễn biến căng thẳng Nga
Cập nhật thông tin về Cổ phiếu nào hưởng lợi từ diễn biến căng thẳng Nga Hình minh họa. Nguồn: Internet Nhóm dầu khí...
Not found image
Cập nhật Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều
Cập nhật thông tin mới nhất về Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều Tín hiệu kỹ thuật của VN-Index VN-Index tiếp tục giảm điểm sau...