Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng giá trong phiên giao dịch ngày 13/4/2022. VN30F2204 (F2204) tăng 0,68%, đạt 1.519,7 điểm; VN30F2205 (F2205) tăng 0,64%, đạt 1.518 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0,6%, đạt 1.515,1 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 0,51%, đạt 1.510,7 điểm. Hiện chỉ số VN30-Index cơ sở ở mức 1.525,39 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh giảm lần lượt 20,66% và 20,3% so với phiên ngày 12/4/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2204 giảm 20,78% với 132.886 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch F2205 đạt 632 hợp đồng, tăng 42,34%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 13/4/2022 đạt 203 hợp đồng.

Trong giao dịch ngày 13/4/2022, hợp đồng F2204 xuất hiện sắc xanh ngay từ những phút đầu phiên và duy trì trong suốt phiên sáng. Sang phiên chiều, lực mua tăng mạnh giúp hợp đồng nối dài đà tăng và đóng cửa ở mức gần như cao nhất trong ngày.

Đồ thị trong ngày của VN30F2204

3455-2022-04-13-chung-stay-front-fail-sinh-hinh-1
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết thúc phiên giao dịch, cơ sở hợp đồng VN30F2204 đảo chiều so với phiên trước và đạt giá trị -5,69 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

3512-2022-04-13-chung-binh-suy-vong-hinh-2
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

3528-2022-04-13-chung-binh-suy-sinh-hinh-3
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Phiên giao dịch ngày 13/4/2022, VN30-Index hồi phục và hình thành mô hình nến Inside Bar. Điều này cho thấy người mua đã quay trở lại nhưng vẫn còn khá e dè nên rủi ro giảm giá tiềm ẩn vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, chỉ số đã vượt qua đường SMA 50 ngày và 100 ngày, vì vậy xu hướng tăng có thể quay trở lại.

Khối lượng giao dịch giảm xuống dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư đang trở nên thận trọng.

3548-2022-04-13-chung-binh-suy-vong-hinh-4
Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

3605-2022-04-13-chung-binh-suy-vong-hinh-5
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào 3 hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 14/4:

Yuanta Securities Việt Nam – FSC

VN30F2204 hồi phục và giá cắt đường middle của dải Bollinger. Như vậy, VN30F2204 có thể tiến dần lên mức 1.523,5, tương ứng mức Fibo Retracement 38,2% và tiếp tục là 1.628 điểm (mức 50%).

Tuy nhiên, hiện tại, nó vẫn là nhịp hồi phục kỹ thuật Zigzag của xu hướng giảm từ 1.549 điểm. Trên khung Daily, xu hướng của VN30F2204 là tăng với stoploss trailing là 1.505 điểm. Nhà đầu tư cân nhắc mở vị thế Bán trong khoảng 1.524 – 1.528 điểm, dừng lỗ ở 1.530 điểm, chốt lời 1.515 và xa hơn 1.509 điểm.

3711-89-20220413191901900
Chuyển động của hợp đồng VN30F2204. (Nguồn: Yuanta Securities Vietnam).

Chứng khoán BIDV – BSC

Hợp đồng tương lai tăng điểm theo diễn biến của chỉ số VN30. Nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng trong phiên tới.

KB Securities – KBSV

F1 trải qua một đợt tăng giằng co vào đầu phiên trước khi kéo dài dần đà tăng sôi động về cuối phiên với mức tăng chồng chéo. Phiên hồi phục khá mạnh về mặt điểm số nhưng đi kèm với đó là thanh khoản giảm cho thấy xu hướng tăng chủ yếu dựa vào sự tự chủ của bên bán và chỉ số sẽ sớm gặp áp lực rung lắc để kiểm định xu hướng. của người mua ổn định.

Mức hỗ trợ xung quanh 1,50x được kỳ vọng sẽ tạo ra hỗ trợ ngắn hạn cho F1 trước khi chỉ số thiết lập mức giá vững chắc hơn. Chiến lược giao dịch trong phiên là ưu tiên mở các vị thế Bán ở các mức thoái lui sớm, nhưng ưu tiên mở các vị trí Mua (Long) khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ xa.

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trách nhiệm đối với các phát biểu trên.

Phiên giao dịch ngày 14/4/2022: Cổ phiếu cần chú ý

Các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch.

Khối ngoại mua ròng hơn 1.400 tỷ đồng trong ngày 13/4, tâm điểm là cổ phiếu MWG

Khối ngoại có phiên giao dịch sôi động và tích cực khi mua ròng gần 1.500 tỷ đồng. MWG đứng đầu danh sách mua vào …

Bản tin chứng khoán lúc 5h00 hôm nay 13/4/2022: CMG, APG, TDH, ABS, HNG, IJC

Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi tới quý độc giả những tin tức chứng khoán nổi tiếng nhất …

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Luật Chứng khoán sửa đổi chính thức được Quốc hội thông qua
Cập nhật thông tin mới nhất về Luật Chứng khoán sửa đổi chính thức được Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi gồm...
Not found image
Cập nhật Chờ “cú hích” trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật thông tin về Chờ “cú hích” trái phiếu doanh nghiệp Hình minh họa. Nguồn: Internet. Ngay từ những ngày cuối năm 2021,...
Not found image
Cập nhật Giằng co và chờ xu hướng rõ ràng hơn
Cập nhật thông tin mới nhất về Giằng co và chờ xu hướng rõ ràng hơn Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam...