Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 12/4/2022. VN30F2204 (F2204) giảm 0,95%, còn 1.509,4 điểm; VN30F2205 (F2205) giảm 1,02%, còn 1.508,3 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) giảm 0,91%, còn 1.506,1 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 0,99%, còn 1.503 điểm. Hiện chỉ số cơ sở VN30-Index ở mức 1.507,2 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh tăng lần lượt 24,71% và 23,39% so với phiên ngày 8 tháng 4 năm 2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2204 tăng 24,48% với 167,740 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch F2205 đạt 444 hợp đồng, tăng 75,49%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 12/4/2022 đạt 3.682 hợp đồng.

Trong giao dịch ngày 12/4/2022, hợp đồng F2204 mở cửa trong sắc xanh nhưng lực bán mạnh khiến hợp đồng lao dốc suốt phiên sáng. Tưởng chừng kịch bản phiên chiều sẽ chuyển biến tích cực khi lực mua quay trở lại, nhưng giao kèo vẫn chìm trong sắc đỏ.

Đồ thị trong ngày của VN30F2204

3935-2022-04-12-chung-ở-trước-thất-sinh-hinh-1-1
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết thúc phiên giao dịch, cơ sở hợp đồng VN30F2204 đảo chiều so với phiên trước và đạt giá trị 2,2 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư lạc quan trở lại với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

4000-2022-04-12-chung-dang-tai-nha-đã-bán-2
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

4014-2022-04-12-chung-binh-suy-vong-hinh-3
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Phiên giao dịch ngày 12/4/2022, VN30-Index có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp cắt xuống đường SMA 50 ngày 100 ngày nên xu hướng tăng có thể bị đảo ngược.

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa rời bỏ thị trường.

Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán, do đó, rủi ro điều chỉnh của thị trường vẫn còn.

4030-2022-04-12-chung-stay-at-home-time-4
Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

4043-2022-04-12-chung-ở-nhà-dày-5
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh 13/4:

Yuanta Securities Việt Nam – FSC

VN30F2204 đang đi xuống thể hiện trong đường Band xu hướng giảm. Đồng thời, đồ thị giá đang giảm tại sóng 5 nên áp lực giảm sẽ vẫn còn trong đầu ngày mai với vùng hỗ trợ quanh 1.500 – 1.505 điểm (hỗ trợ trong khung Daily) cũng như giới hạn dưới của Dải Bollinger.

Chỉ báo RSI cũng đang cho thấy sự phân kỳ tăng tiềm năng, cho thấy quán tính giảm giá sẽ chậm lại và sự phục hồi kỹ thuật có thể xuất hiện trong vùng trên. Trên khung Daily, xu hướng VN30F2204 là tăng với hỗ trợ tại 1.505 điểm.

Nhà đầu tư xem xét chiến lược Mua thăm dò (Long) với tỷ trọng thấp tại 1.500 – 1.504 điểm, cắt lỗ 1.499 điểm và chốt lời 1.512 – 1.513 điểm. Vị thế bán mở tại 1.524 – 1.526 điểm, cắt lỗ ở 1.528 điểm.

4309-h6
Chuyển động của hợp đồng VN30F2204. (Nguồn: Yuanta Securities Việt Nam).

Chứng khoán BIDV – BSC

Hợp đồng tương lai giảm theo diễn biến của chỉ số VN30. Nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng trong phiên tới.

KB Securities – KBSV

F1 tăng nhẹ vào đầu phiên trước khi suy yếu và giảm mạnh về cuối phiên. Sau khi phá xuống dưới kênh tăng kể từ giữa tháng 1, chỉ số đang đứng trước nguy cơ phá vỡ hoàn toàn kênh xu hướng tăng này với áp lực bán vẫn khá mạnh về cuối phiên.

Trong kịch bản tiêu cực, chỉ số có thể giảm về ngưỡng hỗ trợ đóng cửa quanh mức 148 lần để kiểm định lại lực cầu bắt đáy trước khi nhịp hồi kỹ thuật tại đây xuất hiện. Chiến lược giao dịch trong ngày là ưu tiên Bán (Ngắn) tại các mức kháng cự hoặc Long ở hỗ trợ xa trong phiên.

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trừ trách nhiệm về các phát biểu trên.

Bình luận chứng khoán ngày 13/4/2022: Ưu tiên quản lý danh mục đầu tư

Thị trường ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp do áp lực giải chấp gia tăng mạnh, trong bối cảnh thanh khoản tương đối thấp và …

Phiên giao dịch ngày 13/4/2022: Cổ phiếu cần chú ý

Các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch.

Bản tin chứng khoán lúc 5h00 hôm nay 12/04/2022: HQC, HBC, DVN, VC3, PXI, APG

Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi tới quý độc giả những tin tức chứng khoán nổi tiếng nhất …

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật VN-Index áp sát mốc 850 điểm, nhóm chứng khoán nổi lên
Cập nhật thông tin mới nhất về VN-Index áp sát mốc 850 điểm, nhóm chứng khoán nổi lên Trên thực tế, các phiên tăng /...
Not found image
Cập nhật Dòng tiền thận trọng, thị trường khó gây đột biến
Cập nhật thông tin mới nhất về Dòng tiền thận trọng, thị trường khó gây đột biến Đặt trọng lượng vào các cổ phiếu có...
Not found image
Cập nhật Đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, bệnh viện
Thông tin chi tiết về Đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, bệnh viện Đến năm...