Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 7/4/2022. VN30F2204 (F2204) giảm 0,68%, còn 1.529,8 điểm; VN30F2205 (F2205) giảm 0,74%, còn 1.528,5 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) giảm 0,62%, còn 1,525 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 0,49%, còn 1.520,6 điểm. Hiện VN30-Index cơ sở ở mức 1.541,96 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch thị trường phái sinh giảm lần lượt 23,65% và 23,47% so với phiên ngày 6/4/2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2204 giảm 23,53% với 144.546 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch F2205 đạt 419 hợp đồng, giảm 35,74%.

Nhà đầu tư nước ngoài quay đầu mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 7/4/2022 đạt 2.096 hợp đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 7/4/2022, hợp đồng F2204 mở cửa trong sắc xanh nhưng giao dịch giằng co quanh tham chiếu trong phiên sáng. Kịch bản tương tự cũng xảy ra trong phiên chiều, nhưng càng về cuối phiên, lực bán càng mạnh khiến hợp đồng lao dốc xuống dưới tham chiếu và đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày.

Đồ thị trong ngày của VN30F2204

4004-2022-04-07-chung-binh-suy-sinh-hinh-1

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn

Kết thúc phiên giao dịch, cơ sở hợp đồng VN30F2204 thu hẹp so với phiên trước và đạt giá trị -12,16 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

4023-2022-04-07-chung-binh-suy-sinh-hinh-2

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

4043-2022-04-07-chung-binh-suy-sinh-hinh-3
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Phiên giao dịch ngày 7/4/2022, VN30-Index điều chỉnh trở lại sau khi đi vào vùng 1.560-1.580 điểm (tương đương đỉnh cũ tháng 11/2021). Điều này cho thấy lực bán mạnh đang hiện hữu ở vùng phía trên.

Khối lượng vẫn trên mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường.

MACD và Stochastic Oscillator vẫn chưa cho tín hiệu tiêu cực nên tình hình vẫn chưa quá bi quan.

4100-2022-04-07-chung-chậm-tiêu-thất-sinh-hinh-4
Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

4116-2022-04-07-doanh-binh-suy-sinh-hinh-5

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 8/4:

Yuanta Securities Việt Nam – FSC

VN30F2204 đã phá vỡ cận dưới của mô hình Rising Wedge, cho thấy đồ thị giá đã hoàn thành sóng tăng 5 của xu hướng tăng từ 1457 điểm. Như vậy, VN30F2204 đang trong giai đoạn đầu của nhịp điều chỉnh đang quay trở lại.

Dự báo trong phiên cuối tuần, VN30F2204 vẫn chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.626 điểm trước khi xuất hiện một nhịp bật kỹ thuật. Trên khung Daily, xu hướng VN30F2204 là tăng với hỗ trợ tại 1.505 điểm.

Các nhà đầu tư xem xét chiến lược Bán (Ngắn) trước Mua (Dài) sau đó. Cụ thể, đầu phiên mở vị thế Bán tại vùng 1.533 – 1.534 điểm, cắt lỗ tại 1.535 điểm và chốt lời tại vùng 1.526 – 1.527. Vị thế Mua (Long) được cân nhắc tại 1.524 – 1.526 điểm, cắt lỗ tại 1.523 điểm và chốt lời tại 1.535 – 1.537 điểm.

Nhận định chứng khoán ngày 8/4/2022: Xu hướng thị trường phái sinh

Chuyển động của hợp đồng VN30F2203. (Nguồn: Yuanta Securities Vietnam).

Chứng khoán BIDV – BSC

Hợp đồng tương lai giảm theo diễn biến của chỉ số VN30. Các nhà đầu tư nên đề phòng các hợp đồng tương lai ngắn hạn.

KB Securities – KBSV

F1 tăng nhẹ trong phiên trước khi suy yếu và giảm mạnh về cuối phiên. Áp lực bán gia tăng trong những phiên giảm đáy, tiềm ẩn nguy cơ kéo dài nhịp điều chỉnh trong các phiên tới.

Tuy nhiên, chỉ số được kỳ vọng sẽ lấy lại cân bằng và có cơ hội bật trở lại tại vùng hỗ trợ đáng chú ý xung quanh 150x. Chiến lược giao dịch trong phiên là giao dịch 2 chiều linh hoạt, mở vị thế Bán (Ngắn) tại vùng kháng cự và mở vị thế Mua (Long) tại các vùng hỗ trợ.

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trách nhiệm đối với các phát biểu trên.

Nhận định chứng khoán ngày 8/4/2022: Giảm tỷ trọng cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ

Thị trường điều chỉnh trên diện rộng trước áp lực bán chốt lời khi không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Thanh khoản không tạo ra …

Phiên giao dịch ngày 8/4/2022: Cổ phiếu cần chú ý

Các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch.

Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng ngày 7/4, VHM và HPG tiếp tục là tâm điểm

Khối ngoại có phiên giao dịch không mấy tích cực khi bán ròng 535 tỷ đồng, tâm điểm chủ yếu là các cổ phiếu …

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Cơ quan quản lý chứng khoán Italy đóng cửa 8 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và ngoại hối
Cập nhật thông tin mới nhất về Cơ quan quản lý chứng khoán Italy đóng cửa 8 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và...
Not found image
Cập nhật Thị trường chứng khoán ngày 06/01: Thống kê giao dịch
Cập nhật thông tin mới nhất về Thị trường chứng khoán ngày 06/01: Thống kê giao dịch Diễn biến chỉ số: VN-Index giảm 0,97%, đạt...
Not found image
Cập nhật Thông tin trước giờ mở cửa
Cập nhật thông tin mới nhất về Thông tin trước giờ mở cửa Nhận định cổ phiếu ngày 12/7/2021: Rủi ro điều chỉnh vẫn tồn...