Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng giá trong phiên giao dịch ngày 6/4/2022. VN30F2204 (F2204) tăng 0,98%, đạt 1.540,3 điểm; VN30F2205 (F2205) tăng 1,1%, đạt 1.539,9 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0,92%, đạt 1.534,5 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 0,63%, đạt 1.528,1 điểm. Hiện VN30-Index cơ sở ở mức 1.557,11 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh tăng lần lượt 80,28% và 80,99% so với phiên ngày 5 tháng 4 năm 2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2204 tăng 80,12% với 189.020 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch F2205 đạt 652 hợp đồng, tăng 96,98%.

Nhà đầu tư nước ngoài quay đầu bán ròng với tổng khối lượng bán ròng trong phiên giao dịch ngày 6/4/2022 đạt 1.749 hợp đồng.

Trong giao dịch ngày 6/4/2022, hợp đồng F2204 giảm điểm sau phiên ATO, nhưng tình hình chuyển biến tích cực khi lực mua quay trở lại, giúp hợp đồng gần như leo dốc. Diễn biến tích cực được duy trì đến phiên chiều và sắc xanh được duy trì đến cuối phiên.

Đồ thị trong ngày của VN30F2204

3508-2022-04-06-doanh-binh-suy-sinh-hinh-1
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết thúc phiên giao dịch, cơ sở hợp đồng VN30F2204 mở rộng so với phiên trước và đạt giá trị -16,81 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang tỏ ra bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

3528-2022-04-06-doanh-binh-suy-sinh-hinh-2
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

3554-2022-04-06-chung-binh-suy-vong-hinh-3
Nguồn: VietstockUpdater

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Phiên giao dịch ngày 6/4/2022, VN30-Index bật tăng mạnh trở lại vùng 1.560-1.580 điểm (tương đương đỉnh cũ tháng 11/2021). Điều này cho thấy sự lạc quan vẫn đang được duy trì.

Khối lượng giao dịch vượt trội so với ngày hôm qua và cao hơn mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa rời thị trường. Ngoài ra, MACD và Stochastic Oscillator đang hướng lên nên tình hình vẫn khả quan.

3615-2022-04-06-doanh-binh-suy-sinh-hinh-4
Nguồn: VietstockFinance

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 năm 2022, phạm vi giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

3724-2022-04-06-chung-binh-suy-sinh-hinh-5
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh 7/4:

Công ty chứng khoán MB – MBS

Việc thị trường đảo chiều thành công trong phiên hôm nay đã giúp cả 4 hợp đồng tương lai đóng cửa tăng từ 9,6 – 16,7 điểm. Cụ thể, VN30F2204 tăng 0,98% lên 1.540,3 điểm, hiện thấp hơn 16,81 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Trong khi đó, thanh khoản toàn thị trường hôm nay tăng 80,3% so với phiên trước, đạt 190.086 hợp đồng được khớp lệnh trong phiên.

Công ty chứng khoán BIDV – BSC

Các hợp đồng tương lai đều tăng theo diễn biến của chỉ số VN30. Các nhà đầu tư nên đề phòng các hợp đồng tương lai ngắn hạn.

KB Securities Vietnam – KBSV

F1 tăng hưng phấn vào đầu phiên trước khi suy yếu và mất một phần lợi nhuận về cuối phiên. Sau khi thử thách vùng hỗ trợ gần 151x, chỉ số đã có xu hướng tăng tích cực và chinh phục ngưỡng kháng cự gần 153x. Với đà lấy lại sớm, F1 có nhiều cơ hội bứt phá vùng kháng cự tiếp theo xung quanh 155x và thử thách lại đỉnh cũ.

Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch 2 chiều linh hoạt, mở vị thế NGẮN tại vùng kháng cự và mở DÀI tại vùng hỗ trợ.

Chiến lược giao dịch qua đêm: Mở một phần vị thế mua tại các vùng hỗ trợ.

Nhận định chứng khoán ngày 07/04/2022: Xu hướng thị trường phái sinh

Công ty chứng khoán Phú Hưng – PHS

Theo đồ thị 15 phút, VN30F2204 đã thoát ra khỏi kênh điều chỉnh và cắt lại đường MA50 cho tín hiệu quay trở lại xu hướng tăng. Gần cuối phiên, giá giảm trở lại, phủ định một nửa cây nến tăng mạnh phía trước. Nhưng PHS đánh giá tín hiệu này không có gì tiêu cực. Khả năng giá sẽ tiếp tục tăng trong phiên ngày mai.

Theo đó, giá có thể tiếp tục giảm nhẹ về vùng 1538 trước khi tăng trở lại về vùng kháng cự gần 1555. Nhiều khả năng sau khi quay lại vùng này, giá sẽ có nhịp giảm trở lại trong phiên chiều.

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trách nhiệm đối với các phát biểu trên.

Nhận định chứng khoán ngày 7/4/2022: Tận dụng nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục

Nhóm cổ phiếu đầu cơ và bất động sản giảm mạnh trong phiên 6/4, nhưng thị trường chung vẫn diễn biến tích cực khi cổ phiếu …

Phiên giao dịch ngày 7/4/2022: Cổ phiếu cần chú ý

Các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng hàng trăm tỷ đồng trên sàn HOSE trong phiên hồi phục của VN-Index

Khối ngoại giao dịch tích cực khi quay trở lại mua ròng hơn 100 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào nhóm cổ phiếu bluechip. Đối diện, …

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Tin tức chứng khoán mới nhất 9h00’ hôm nay 21/12/2021: NBB, NLG, ROS, VNE, SGT, HID, PTD, NTP, PMB, TIS, DHM
Cập nhật thông tin mới nhất về Tin tức chứng khoán mới nhất 9h00’ hôm nay 21/12/2021: NBB, NLG, ROS, VNE, SGT, HID, PTD, NTP,...
Not found image
Cập nhật Thông tin trước giờ mở cửa
Cập nhật thông tin mới nhất về Thông tin trước giờ mở cửa Hình minh họa Giá vàng: Tính đến 8h15 (giờ Việt Nam) ở...
Not found image
Cập nhật Nasdaq rời đỉnh, thị trường diễn biến trái chiều
Cập nhật thông tin mới nhất về Nasdaq rời đỉnh, thị trường diễn biến trái chiều Chốt phiên, Dow Jones tăng 114,32 điểm lên 30.129,83...