Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng giá trong phiên giao dịch ngày 1/4/2022. VN30F2204 (F2204) tăng 1,94%, đạt 1.525 điểm; VN30F2205 (F2205) tăng 1,61%, đạt 1.518,2 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 1,55%, lên 1.518 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 1,92%, đạt 1.520,1 điểm. Hiện VN30-Index cơ sở ở mức 1.542,47 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh tăng lần lượt 71,5% và 72,72% so với phiên 31/3/2022. Tính chung cả tuần, khối lượng và giá trị giao dịch tăng lần lượt 5,96% và 5,86% so với tuần trước. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên cuối tuần đạt 2.069 hợp đồng.

Đầu tuần mới, hợp đồng bất ngờ giảm mạnh nhưng những ngày sau đó, lực mua liên tục xuất hiện giúp tình hình xoay chuyển. Càng về cuối tuần, lực cầu càng mạnh, nới rộng đà tăng của các hợp đồng và đóng cửa ở mức gần như cao nhất trong tuần.

Biểu đồ trong ngày của VN30F2204 giai đoạn 28/03 – 01/04/2022

5256-2022-04-01-chung-chậm-chết-thất-bại-hinh-1

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết thúc phiên giao dịch, cơ sở hợp đồng VN30F2204 mở rộng và đạt giá trị -17,47 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang trở nên bi quan hơn trước triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

5322-2022-04-01-chung-binh-suy-sinh-hinh-2
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

5338-2022-04-01-chung-khoan-khoan-suy-hinh-3-v1
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 1/4/2022, VN30-Index tăng mạnh và hình thành mô hình nến tương tự như White Closing Marubozu. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư lạc quan trở lại trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, chỉ số đã vượt qua các đường MA ngắn hạn và trung hạn (SMA 50 ngày và SMA 100 ngày) cho thấy xu hướng tăng trong dài hạn vẫn còn.

MACD và Stochastic Oscillator đang duy trì hướng đi lên cho thấy các tín hiệu lạc quan vẫn còn. Ngoài ra, khối lượng nằm trên đường trung bình động 20 ngày cho thấy tiền đang quay trở lại.

5354-2022-04-01-chung-chậm-tiêu-thất-sinh-hinh-4
Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

5409-2022-04-01-chung-khoan-khoan-suy-hinh-5-v1
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh 4/4:

Yuanta Securities Việt Nam – FSC

Đồ thị giá VN30F2204 đang tiếp cận vùng kháng cự tiềm năng 1.529 – 1.532 điểm, lần lượt là 100% Fibo Projection và đỉnh cũ cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, cơ sở chênh lệch đang bị chiết khấu mạnh vào chỉ số cơ sở, vì vậy cơ sở thu hẹp có thể xảy ra.

Đồng thời, theo mô hình sóng Elliott, VN30F2204 đang hình thành sóng 3 tăng nên vẫn còn dư địa cho đà tăng. Các điều chỉnh kỹ thuật ngắn có thể xảy ra trong một xu hướng tăng. Vùng 1.522 – 1.525 điểm là hỗ trợ chặt chẽ cho VN30F2204. Trên khung Daily, xu hướng VN30F2204 là tăng với hỗ trợ tại 1.481 điểm.

Các nhà đầu tư mở vị thế Mua (Long) xem xét mở ở xu hướng giảm xuống trong khoảng 1.522 – 1.525 điểm, dừng lỗ tại 1.521 điểm. Các vị thế bán được xem là ở mức kháng cự tiềm năng 1.531 điểm hoặc 1.541 điểm.

Nhận định chứng khoán ngày 4/4/2022: Xu hướng thị trường phái sinh
Chuyển động của hợp đồng VN30F2204. (Nguồn: Yuanta Securities Việt Nam).

Chứng khoán BIDV – BSC

Các hợp đồng tương lai đều tăng theo diễn biến của chỉ số VN30. Nhà đầu tư có thể xem để mua trong phiên tới.

KB Securities – KBSV

Sau phiên giằng co nhẹ đầu phiên, F1 dần xác lập được những đà tăng chồng chéo và kéo dài đà tăng sôi động về cuối phiên. Chỉ số không gặp nhiều khó khăn để vượt qua ngưỡng cản tâm lý quanh 1,50x và đang tiến gần đến đỉnh ngắn hạn vào đầu tháng 2.

Với đà tăng tích cực và sự lan tỏa của dòng tiền đến các nhóm ngành, chỉ số đang có nhiều cơ hội vượt đỉnh này trước khi có thể rung lắc trở lại tại vùng kháng cự tiếp theo quanh 1.550 (+ -5).

Chiến lược giao dịch trong phiên là áp dụng chiến lược giao dịch 2 chiều linh hoạt, Mua (Dài) tại hỗ trợ và Bán (Ngắn) tại kháng cự.

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trách nhiệm đối với các phát biểu trên.

Hack facebook để chiếm đoạt tiền từ tài khoản chứng khoán

Sau khi “hack” được Facebook, Điệp lấy được thông tin chứng khoán của chị H. rồi đột nhập tài khoản, chiếm đoạt 107 triệu đồng …

Đầu tư hiệu quả và đơn giản theo phương pháp CANSLIM!

CANSLIM là một phương pháp giao dịch được tạo ra bởi nhà đầu tư nổi tiếng William O’neil để tìm kiếm những cổ phiếu đang tăng giá …

Vinahud (VHD) có tân Chủ tịch HĐQT, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (UPCoM – Mã: VHD) …

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Đề nghị công ty kiểm toán phối hợp với công ty niêm yết để kịp thời công bố báo cáo tài chính
Cập nhật thông tin về Đề nghị công ty kiểm toán phối hợp với công ty niêm yết để kịp thời công bố báo cáo...
MỚI Internet Banking Techcombank – Cách Đăng Ký Và Sử Dụng Chi Tiết
Cùng MoneyFun dành 15 phút đọc bài Internet Banking Techcomngân hàng nhà nước - Cách Đăng Ký Và Sử Dụng Chi Tiết. Mọi thông tin...
Not found image
Cập nhật MBS là đơn vị tư vấn cho FLCHomes đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán
Cập nhật thông tin mới nhất về MBS là đơn vị tư vấn cho FLCHomes đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Cụ thể,...