Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng giá trong phiên giao dịch ngày 4/4/2022. VN30F2204 (F2204) tăng 0,22%, đạt 1.528,4 điểm; VN30F2205 (F2205) tăng 0,6%, đạt 1.527,3 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0,59%, đạt 1.527 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 0,13%, đạt 1.522,1 điểm. Hiện chỉ số VN30-Index cơ sở ở mức 1.548,04 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh giảm lần lượt 34,7% và 33,64% so với phiên ngày 1 tháng 4 năm 2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2204 giảm 34,78% với 102.494 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch F2205 đạt 429 hợp đồng, giảm 4,24%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 4/4/2022 đạt 1.295 hợp đồng.

Trong giao dịch ngày 4/4/2022, hợp đồng F2204 tăng điểm đầu phiên nhưng lực mua không thể tiếp tục giúp hợp đồng nối dài đà tăng trong khi lực bán vẫn mạnh. Căng thẳng về tham chiếu diễn ra suốt cả phiên sáng và sang cả phiên chiều. Kết phiên, hợp đồng thu hẹp đà tăng trước đó.

Đồ thị trong ngày của VN30F2204

3736-2022-04-04-chung-binh-suy-sinh-hinh-1

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết thúc phiên giao dịch, cơ sở hợp đồng VN30F2204 mở rộng so với phiên trước và đạt giá trị -19,64 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang tỏ ra bi quan hơn so với triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

3757-2022-04-04-chung-dung-khoan-suy-sinh-hinh-2

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

3819-2022-04-04-doanh-binh-suy-sinh-hinh-3

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Phiên giao dịch ngày 4/4/2022, VN30-Index hình thành cây nến thân dài khi tiếp cận vùng 1.560-1.580 điểm (các đỉnh trước đó) cho thấy lực bán lớn đang hiện hữu tại đây.

Khả năng rung lắc sẽ xảy ra nếu VN30-Index xuyên sâu vào vùng kháng cự trên trong những phiên tới.

Khối lượng giao dịch vẫn trên mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa rời bỏ thị trường. Bên cạnh đó, MACD và Stochastic Oscillator vẫn đang hướng lên nên rủi ro điều chỉnh của thị trường là không lớn.

3845-2022-04-04-doanh-binh-suy-vong-hinh-4
Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

3903-2022-04-04-doanh-binh-suy-sinh-hinh-5
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh 4/4:

Chứng khoán BIDV – BSC

Các hợp đồng tương lai đều tăng theo diễn biến của chỉ số VN30. Nhà đầu tư có thể mở các vị thế Bán trong các hợp đồng tương lai ngắn hạn.

KB Securities – KBSV

F1 tăng điểm tích cực vào đầu phiên trước khi suy yếu dần và đánh mất phần lớn số tiền tăng được về cuối phiên. Áp lực chốt lời giá tăng cao sau một phiên tăng điểm tích cực khiến đà tăng của chỉ số không thể duy trì đến cuối phiên.

Mặc dù cơ hội tiếp tục mở rộng xu hướng tăng vẫn được bảo toàn, nhưng khả năng chỉ số sẽ tiếp tục trải qua những nhịp điều chỉnh giằng co trong một vài phiên tới.

Chiến lược giao dịch trong phiên là giao dịch 2 chiều linh hoạt, mở vị thế Bán (Ngắn) tại vùng kháng cự và mở vị thế Mua (Long) tại các vùng hỗ trợ.

Yuanta Securities Việt Nam – FSC

Đồ thị giá VN30F2204 đi ngang tích lũy sau phiên tăng mạnh cuối tuần. Vùng 1.526 điểm là hỗ trợ gần của giá, tương ứng với mức Fibo 23,6%. Đồng thời, chỉ báo RSI đang tiến về vùng hỗ trợ nên nếu VN30F2204 duy trì trên 1.hnx526 điểm sẽ lấy lại đà tăng để tiến lên vùng 1.534 – 1.537 điểm.

Trên khung Daily, xu hướng VN30F2204 là tăng với hỗ trợ tại 1.502 điểm. Các nhà đầu tư mở vị thế Mua (Long) nên cân nhắc mở tại 1.526 điểm, dừng lỗ ở 1.524 điểm và chốt lời ở 1.534 – 1.537 điểm. Các vị thế bán được xem là ở mức kháng cự tiềm năng 1.537 điểm hoặc 1.541 điểm.

Nhận định chứng khoán ngày 05/04/2022: Xu hướng thị trường phái sinh
Chuyển động của hợp đồng VN30F2204. (Nguồn: Yuanta Securities Vietnam).

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trách nhiệm đối với các phát biểu trên.

Agriseco: Khuyến nghị 10 cổ phiếu tiềm năng nhất tháng 4/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agriseco Research) vừa đưa ra khuyến nghị 10 cổ phiếu tiềm năng nhất cho tháng 4/2022, dựa trên …

Nhận định chứng khoán ngày 5/4/2022: Cơ hội phát tài sẽ xuất hiện

Thị trường tiếp tục có một phiên tăng điểm và tiệm cận mức đỉnh lịch sử đã xác lập trước đó. Đáng chú ý là dòng …

Phiên giao dịch ngày 5/4/2022: Cổ phiếu cần chú ý

Các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch.

.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Bản tin chứng khoán mới nhất 11h hôm nay 01/07/2019
Cập nhật thông tin mới nhất về Bản tin chứng khoán mới nhất 11h hôm nay 01/07/2019 CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE - Mã:...
Not found image
Cập nhật Hướng dẫn đăng ký thẻ vay VietCredit online qua mobile app
Kính thưa đọc giả. Bữa nay, tôi xin góp chút kinh nghiệm tay nghề thành viên về mảng khoản vay thành viên qua bài chia...
Not found image
Cập nhật MSN và nhóm dầu khí giúp VN-Index hồi lên sát mốc 1.330 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về MSN và nhóm dầu khí giúp VN-Index hồi lên sát mốc 1.330 điểm Trong những phút đầu phiên...