Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm trong phiên giao dịch ngày 23/3/2022. VN30F2204 (F2204) giảm 0,19%, xuống 1,497 điểm; VN30F2205 (F2205) giảm 0,27%, xuống 1.493,6 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0,05%, đạt 1.494 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) giảm 0,35%, xuống 1.489,9 điểm. Hiện VN30-Index cơ sở ở mức 1.505,59 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch thị trường phái sinh tăng lần lượt 16,16% và 16,11% so với phiên ngày 22 tháng 3 năm 2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2204 tăng 16,15% với 134,488 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch F2205 đạt 180 hợp đồng, tăng 45,16%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng là 660 hợp đồng trong phiên giao dịch ngày 23/03/2022.

Trong phiên giao dịch ngày 23/03/2022, hợp đồng F2204 xuất hiện sắc xanh đầu phiên và đà tăng càng được kéo dài về cuối phiên sáng. Tuy nhiên, lực bán mạnh bất ngờ xuất hiện vào đầu phiên chiều đã khiến hợp đồng quay đầu giảm mạnh về cuối phiên.

Biểu đồ trong ngày của VN30F2204

Nhận định chứng khoán ngày 24/03/2022: Xu hướng thị trường phái sinh

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết thúc phiên giao dịch, cơ sở hợp đồng VN30F2204 thu hẹp so với phiên trước và đạt giá trị -8,39 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

Nhận định chứng khoán ngày 24/03/2022: Xu hướng thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nhận định chứng khoán ngày 24/03/2022: Xu hướng thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 23/03/2022, VN30-Index có sự điều chỉnh nhẹ ngay tại đường SMA 50 ngày và đường SMA 100 ngày cho thấy lực bán đang hiện hữu tại đây.

Khối lượng giao dịch vẫn biến động dưới mức trung bình 20 ngày. Tín hiệu này phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng về triển vọng thị trường. Nếu trong những phiên tới, dòng tiền vào thị trường được cải thiện thì tình hình sẽ khả quan hơn.

Nhận định chứng khoán ngày 24/03/2022: Xu hướng thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 24 tháng 3 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nhận định chứng khoán ngày 24/03/2022: Xu hướng thị trường phái sinh

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 23/3:

Yuanta Securities Việt Nam – FSC

VN30F2204 sau khi giảm trong phiên chiều, giá cũng đã quay trở lại MA (50) trong khung 15 phút cũng như đường hỗ trợ trendline (vùng 1.495 điểm). Đồng thời, giá có thể đang điều chỉnh tương ứng với đợt điều chỉnh của sóng 4.

Như vậy, VN30F2204 được dự báo sẽ hướng về vùng kháng cự mạnh 1.505 điểm để hoàn thành sóng 5 tăng giá. Trên khung Daily, xu hướng của VN30F2204 là tăng giá nhưng đồ thị giá cũng đang tiếp cận ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng 1.405 – 1.510 điểm, tương ứng với khoảng cách giá giảm vào ngày 07/03/2022.

Nhà đầu tư cân nhắc chiến lược Mua (Dài) tỷ trọng thấp trong khoảng 1.495 – 1.496 điểm, cắt lỗ 1.494 điểm. Đồng thời, vị thế bán được xem xét trong khoảng 1.505 – 1.510 điểm, cắt lỗ tại 1.512 điểm.

1559-ảnh chụp màn hình-2022-03-23-191542
Chuyển động của hợp đồng VN30F2204. (Nguồn: Yuanta Securities Việt Nam).

Chứng khoán BIDV – BSC

Các hợp đồng tương lai đều giảm theo nhịp điều chỉnh của chỉ số VN30, ngoại trừ VN30F2206. Nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng trong những phiên tới.

KB Securities – KBSV

F1 ghi nhận xu hướng tăng tích cực trong phiên trước khi suy yếu dần và đảo chiều giảm cho đến cuối phiên. Áp lực bán mạnh quanh vùng kháng cự gần 1,51x khiến đà tăng của chỉ số không thể duy trì đến cuối phiên.

Mặc dù rủi ro điều chỉnh trong phiên tới là rất lớn nhưng cơ hội phục hồi sau đó vẫn được đánh giá cao với vùng hỗ trợ đáng chú ý tại 1.48x. Chiến lược giao dịch trong phiên là giao dịch 2 chiều linh hoạt Mua (Dài) tại hỗ trợ, Bán (Ngắn) tại kháng cự.

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trừ trách nhiệm về các phát biểu trên.

Nhận định chứng khoán ngày 24/03/2022: VN-Index test lại vùng hỗ trợ 1.495 – 1.500 điểm

Thị trường điều chỉnh sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp trước áp lực chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. …

Khối ngoại mua ròng nghìn tỷ trong phiên VN-Index đứt mạch tăng

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn HOSE và tập trung vào DGC, MSN, GEX …

Phiên giao dịch ngày 24/3/2022: Cổ phiếu cần chú ý

Các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Chứng khoán Mỹ tụt dốc thảm hại, Dow Jones mất gần 800 điểm phiên đầu tuần
Cập nhật thông tin mới nhất về Chứng khoán Mỹ tụt dốc thảm hại, Dow Jones mất gần 800 điểm phiên đầu tuần Chứng khoán...
Not found image
Cập nhật Xử phạt hơn 170 triệu đồng nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm về báo cáo giao dịch chứng khoán
Cập nhật thông tin mới nhất về Xử phạt hơn 170 triệu đồng nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm về báo cáo giao dịch...
Not found image
Cập nhật VN-Index giảm gần 11 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về VN-Index giảm gần 11 điểm Hình minh họa (nguồn internet) Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 136 mã...