Cập nhật Xu hướng thị trường phái sinh

Cập nhật thông tin mới nhất về Xu hướng thị trường phái sinh

I. CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

I.1. Diễn biến thị trường

Hỗ trợ vay từ 500K – 10 triệu. Lãi suất 0%

  • Không cần tài sản thế chấp.
  • Không thẩm định nhà, người thân.
  • Nhận tiền nhanh chóng.

Các hợp đồng tương lai hầu hết đều giảm trong phiên giao dịch ngày 30/3/2022. VN30F2204 (F2204) giảm 0,24%, còn 1.489,8 điểm; VN30F2205 (F2205) giảm 0,19% xuống 1.488,5 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) giảm 0,08%, còn 1,488 điểm; hợp đồng VN30F2209 (F2209) tăng 0,03%, đạt 1.486,5 điểm. Hiện VN30-Index cơ sở ở mức 1.500,23 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh tăng lần lượt 66,26% và 65,3% so với phiên ngày 29 tháng 3 năm 2022. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2204 tăng 66,26% với 164,555 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch F2205 đạt 401 hợp đồng, tăng 80,63%.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với tổng khối lượng mua ròng là 995 hợp đồng trong phiên giao dịch ngày 30/3/2022.

Trong giao dịch ngày 30/03/2022, hợp đồng F2204 giảm điểm sau phiên ATO, nhưng lực mua bất ngờ tăng mạnh giúp hợp đồng đảo ngược tình thế và vượt mốc tham chiếu. Tuy nhiên, từ cuối phiên sáng và sang phiên chiều, lực bán quay trở lại khiến hợp đồng giao dịch chìm trong sắc đỏ trở lại và duy trì đến cuối phiên.

Biểu đồ trong ngày của VN30F2204

4013-2022-03-30-chung-nha-nha-binh-hinh-1
Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng cơ sở VN30F2204 mở cửa so với phiên trước và đạt giá trị -10,43 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã trở nên bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2204 và VN30-Index

4132-2022-03-30-general-stay-at-home-life-time-2
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Cơ sở được tính theo công thức sau: Cơ sở = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index

I.2. Định giá hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

4155-2022-03-30-chung-stay-at-home-time-3
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong giao dịch ngày 30/03/2022, VN30-Index điều chỉnh sau khi cố gắng vượt qua đường SMA 50 ngày và đường SMA 100 ngày. Mô hình nến bóng dài xuất hiện cho thấy lực bán vẫn đang diễn ra.

Khối lượng giao dịch xấp xỉ trên mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn chưa rời thị trường. Nếu dòng tiền được duy trì trên mức cao, tình hình sẽ khả quan hơn.

Với những biến động trong giai đoạn hiện tại, sẽ khó tiến về vùng 1.560-1.580 điểm (các đỉnh trước đó).

4216-2022-03-30-chung-stay-at-home-time-4
Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với ngày bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2022, khung giá hợp lý của hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

4233-2022-03-30-chung-ở-nhà-dày-5
Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng lớn với sự điều chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo cách định giá trên, GB05F2206, GB05F2209 và GB05F2212 hiện đang có giá khá hấp dẫn. Các nhà đầu tư có thể tập trung chú ý và mua vào hai hợp đồng này trong thời gian tới vì các hợp đồng tương lai này đang có giá tốt nhất thị trường.

Dự báo phiên giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 31/3:

Yuanta Securities Việt Nam – FSC

VN30F2204 đang đi ngang trong biên độ rộng. Đồng thời, mô hình giá đang mở dạng sóng tam giác nên xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng. Vùng 1.486 điểm hiện là hỗ trợ cho VN30F2204 trong khi 1.481 điểm là điểm vi phạm của mô hình tam giác tăng.

Trên khung Daily, xu hướng VN30F2204 là tăng với hỗ trợ tại 1.475 điểm. Các nhà đầu tư đã mở một vị thế mua trong sự điều chỉnh trong khoảng 1.485-1.486 điểm, dừng lỗ ở 1.481 điểm và chốt lời trong khoảng 1.495-14..98 điểm. Vị thế bán được cân nhắc khi giá vượt qua 1.480 điểm hoặc tại vùng kháng cự 1498 điểm.

Nhận định chứng khoán ngày 31/03/2022: Xu hướng thị trường phái sinh
Chuyển động của hợp đồng VN30F2204. (Nguồn: Yuanta Securities Vietnam).

Chứng khoán MB – MBS

Thị trường chịu áp lực bán mạnh vào cuối phiên sáng, lấn át đà tăng trước đó và khiến 3/4 hợp đồng tương lai đóng cửa từ 1,2 – 3,6 điểm. Cụ thể, VN30F2204 giảm 0,2% xuống 1.489,8 điểm, hiện thấp hơn 10,43 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Trong khi đó, thanh khoản toàn thị trường hôm nay tăng mạnh 66,26% so với phiên trước, đạt 165.062 hợp đồng được khớp lệnh trong phiên.

Công ty chứng khoán BIDV – BSC

Các hợp đồng tương lai đều giảm theo diễn biến của VN30, ngoại trừ VN30F2209. Nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng trong những phiên tới.

KB Securities Vietnam – KBSV

F1 có một phiên tăng điểm khá tích cực với đà tăng càng được mở rộng về cuối phiên. Tín hiệu tăng trở lại bật lên sau mô hình nến rút của phiên trước, để ngỏ cơ hội tiếp tục mở rộng nhịp hồi phục.

Tuy nhiên, vùng kháng cự 1499-1504 sẽ gia tăng nguy cơ rung lắc trong phiên tới. Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch 2 chiều linh hoạt, nhưng ưu tiên các vùng hỗ trợ và kháng cự ở xa trong phiên. Chiến lược giao dịch qua đêm: Tạm thời đứng sang một bên và quan sát sau khi đóng một vị thế mua qua đêm.

Nhà đầu tư chỉ nên coi phát biểu của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến nghị miễn trừ trách nhiệm về các phát biểu trên.

Nhận định chứng khoán ngày 31/03/2022: Chấn chỉnh là cơ hội để mua tích lũy cổ phiếu

Sau phiên hồi phục hôm qua, VN-Index điều chỉnh với áp lực giảm tập trung ở nhóm cổ phiếu trung bình và nhỏ. Tuy nhiên, phản ứng của …

VN-Index trượt xuống 1.490 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh nhất Vingroup

Trong phiên hôm nay, khối ngoại sàn HOSE mua ròng mạnh nhất cổ phiếu DGC với giá trị 181,38 tỷ đồng. Ngược lại, khối …

Phiên giao dịch ngày 31/03/2022: Cổ phiếu cần chú ý

Các công ty chứng khoán vừa công bố báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần lưu ý cho phiên giao dịch.

Đánh Giá

moneyfun
Not found image
Cập nhật Rung lắc đầu phiên, VN-Index chuyển đỏ
Cập nhật thông tin mới nhất về Rung lắc đầu phiên, VN-Index chuyển đỏ Cập nhật lúc 9:40 sáng (mở cửa giao dịch) đà tăng...
Not found image
Cập nhật Mua trái phiếu ngân hàng nào an toàn, lãi suất cao nhất 2021?
Xin chào đọc giả. Bữa nay, mình xin góp chút kinh nghiệm tay nghề thành viên về mảng khoản vay thành viên qua bài chia...
Not found image
Cập nhật Cổ phiếu chứng khoán hút dòng tiền, VN-Index tăng hơn 8 điểm
Cập nhật thông tin mới nhất về Cổ phiếu chứng khoán hút dòng tiền, VN-Index tăng hơn 8 điểm Chỉ số chứng khoán tăng hơn...